الفوركس التداول الاحتمالات ، في الرياضيات

دليل الرياضيات في نهاية المطاف للتجار المحتويات في هذه المقالة في عالم اليوم، والرياضيات والإحصاءات ليست شعبية جدا، ومعظم الناس لا يفهمون حتى المفاهيم الرياضية والإحصائية الأساسية. في حين أنه في معظم المهن لا يزال بإمكانك العثور على وسيلة للتغلب على نقص المعرفة الخاصة بك، إذا كنت تفشل في فهم أو فهم الرياضيات والإحصاءات في التداول، فمن الصعب جدا للتجارة مربحة. في دليل الرياضيات التالي للتجار سوف نقدم لكم مع دورة تحطم من أهم المفاهيم الرياضية وشرح كيف أنها تؤثر على التداول الخاص بك. لإعطائك نظرة عامة قليلة، تتضمن هذه المقالة المفاهيم التالية: الأدوات المالية تتحرك بالنقاط ويقدر ارتفاع نقطة واحدة أن الصك يرتفع 0.0001 8216units8217 أو نقاط (أزواج الين هي استثناء 1 نقطة يساوي 0.01 نقطة). سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي هو حاليا 1.2520 وإذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.2530، فإنه يساوي التقدير من 10 نقطة. بعض السماسرة اقتبس النقاط في ما يسمى بيبيتس حيث 1 نقطة يساوي 10 ماصات. قيمة النقطة الواحدة مختلفة عن أزواج العملات المختلفة، ولكن يمكنك حسابها بسهولة تامة: قيمة النقطة الواحدة (0.0001 سعر الصرف الحالي) حجم التداول إذا كنت ترغب في تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي مع سعر الصرف الحالي 1.2520 وحجم العقد (100.000)، يمكنك حساب قيمة النقطة كما يلي: قيمة النقطة الواحدة (0.0001 1.2520) 100.000 7.99 ور إذا قمت بضربها بسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي الحالي، فستحصل على قيمة الدولار الأمريكي: 7.99 ور 1.2520 10 نصيحة : كلما كان الدولار هو العملة الثانية (الاقتباس)، قيمة النقطة هي 10. إذا كانت العملة الأساسية هي الدولار الأمريكي. خصوصا في النقد الاجنبى، الرافعة المالية تلعب دورا هاما. حجم العقد في الفوركس هو الكثير و 1 لوت يساوي 100.000 وحدة، ولكن بما أن معظم تجار الفوركس ليس لديهم حساب تداول يسمح لهم بشراء أو بيع 100.000 عند دخول التجارة، فإن الرافعة المالية هي أفضل صديق أو عدو للتجار في معظم الحالات. الرافعة المالية باختصار يعني أن الوسيط الخاص بك يقرض لك المال بحيث يمكنك إدخال موقف الذي هو في الواقع كبيرة جدا لحساب التداول الخاص بك. ولكن دون الرافعة المالية، فإن معظم المتداولين سيتعاملون في التداول حتى لأن فرص أرباحهم ستكون قريبة من الصفر. إذا كنت تريد أن تأخذ التجارة مع حجم معيار واحد لوت، you8217d لديك لشراء 100.000 لدخول هذا المنصب. ولكن إذا اخترت نفوذا بنسبة 100: 1، يمكنك إدخال موقف لوت قياسي واحد مع حساب فقط 1.000: حجم الحساب المطلوب حجم التداول في الرافعة المالية 100.000 100 1.000 الرافعة المالية وخطر مسح حساب التداول يسيران جنبا إلى جنب ، وبعد أن قامت أواندا بتحليل أداء حسابات تداول عملائها، وجدوا العلاقة التالية: التجار الذين يستخدمون رافعة مالية بنسبة 50: 1 لديهم فرصة أعلى ب 15 مرة لتفجير حساباتهم من التجار الذين يستخدمون فقط رافعة مالية بنسبة 10: 1 . الهامش مشابه جدا بالمقارنة مع الرافعة المالية و بشكل رئيسي مجرد طريقة أخرى للنظر في نفس الشيء. إذا كان وسيط الخاص بك يتطلب أن يكون لديك هامش 2، فهذا يعني فقط أنها تقدم لك نسبة الرافعة المالية 50: 1. الرافعة المالية 1 الهامش 50: 1 12 10.02 هذا يعني أن حساب التداول الخاص بك يجب أن يكون على الأقل 2 من قيمة التجارة التي أنت على وشك اتخاذها. الهامش، وبالتالي، يعمل كدفع أن التاجر قبعة لتوفير للوسيط عند دخول التجارة. مع 1.000 الهامش (حساب التداول من 1.000)، يمكنك التجارة تصل إلى 100.000 مع الرافعة المالية 100: 1 (1 شرط الهامش). عندما تنخفض التجارة الخاسئة تحت هامش الصيانة، تتلقى مكالمة الهامش ويتم تصفية مراكزك من قبل الوسيط الخاص بك أو يطلب منك إيداع أموال إضافية للبقاء في التجارة. المشكلة مع الخسائر الكبيرة ليست فقط أنها تكلفك الكثير من المال، ولكن الوقت اللازم للتعافي من هذه الخسائر. إذا كان لديك حساب 10.000 وتفقد 50 (5.000) من حسابك، تحتاج إلى استعادة 100 (5.000) للعودة إلى الأصلي 10.000 معظم التجار لا تجعل هذا الصدد، وبالتالي تقلل إلى حد كبير معنى الخسائر. يوضح الرسم البياني التالي العلاقة بمزيد من التفصيل. إذا فقدت 70 من حساب التداول الخاص بك، تحتاج إلى استعادة 233 للعودة إلى المكان الذي بدأت. إذا قمت بتوصيل الأشياء الثلاثة التي اكتشفناها حتى الآن: فمن المرجح جدا (وسوف يحدث لكل تاجر) أن يكون 6 أو 7 أو حتى 10 الصفقات المتتالية خاسرة إذا كنت خطر ارتفاع قيمة في التجارة واحدة، يمكن أن تكون الخسائر الخاصة بك خسائر كبيرة كبيرة تأخذ وقتا طويلا للتعافي من يصبح واضحا لماذا يجب أن يكون نهج إدارة المخاطر السليمة والمال الأولوية 1 لكل تاجر. التحقق من الربحية هل تعلم أن مسافة التوقف عن الخسارة ومسافة ربح الربح الخاصة بك، جنبا إلى جنب مع الفوز الخاص بك الماضي يمكن أن أقول لكم إذا كنت يجب أن تأخذ التجارة أو إذا كانت التجارة محددة لن تكون مربحة على المدى الطويل هنا هو كيف يمكنك الجمع بين وينتر 60، وقف الخسارة بعد 40 نقطة و أخذ مسافة ربح 65 نقطة للتحقق من صفحتك للربحية: المخاطر: نسبة المكافأة أخذ الربح المسافة وقف الخسارة المسافة المطلوبة وينرات 1 (1 المخاطر: نسبة المكافأة) 1 (1 1.625) 0.38 38 المطلوب وينرات هو أصغر من وينرات التاريخية (38 لوت 60) مما يعني أنه يمكنك أن تأخذ بأمان التجارة الارتباط والمخاطر الارتباط هو الرقم الإحصائي الذي يظهر لك إلى أي درجة اثنين من الأدوات المالية تتحرك معا. الارتباط هو عدد بين -1 و 1 يتم عرض الارتباط أحيانا كنسبة مئوية الأرقام بين -100 و 100 للسماح تفسير أسرع للمتري. الارتباط -1: إذا كان السهم يرتفع 1، السهم B يسقط 1. ارتباط -1 يعني أن اثنين من الصكوك ترتبط سلبا تماما. إذا ارتفع أحد الأصول، والآخر يقع في نفس المعدل. يظهر الرسم البياني اثنين من الصكوك مع وجود ارتباط من -1 8211 رسم بياني واحد هو صورة المرآة من الآخر. الارتباط -0.5: إذا كان السهم يرتفع 1، سهم B ينخفض ​​0.5. الترابط 0: لا يوجد ارتباط بين صكين، وأنها تتحرك بشكل مستقل تماما عن بعضها البعض. الارتباط 0.5: إذا كان السهم يرتفع 0.5، الأسهم ب يرتفع 0.5. الارتباط 1: إذا كان السهم يرتفع 1، ويرتفع السهم ب 1. يعني ارتباط 1 يعني أن اثنين من الصكوك تتحرك معا بشكل مماثل مع نفس القوة وأيضا في نفس الاتجاه. يظهر الرسم البياني اثنين من أسعار الأسهم مع وجود ارتباط من 1 (100). كلا الصكين ترتفع وتندرج جنبا إلى جنب مع نفس القوة. على الرغم من أن ارتباط 1 نادر جدا، وغالبا ما يكون لديك الارتباطات التي هي قريبة من 1، مما يشير إلى اثنين من أدوات مشابهة جدا. ماذا تعني الارتباطات لتداولك يمكن أن تزيد الارتباطات من المخاطر أو تنقصها عند الدخول في الصفقات. إذا قمت بشراء أو بيع اثنين من الأسهم التي ترتبط ارتباطا إيجابيا، يمكنك زيادة المخاطر لأن كلا من الأسهم ترتفع وتسقط معا. يمكن أن يؤدي الارتباط السلبي إلى تقليل المخاطر لأن كلا من الأسهم (والأدوات) سوف تتحرك بطرق متعاكسة. عندما يرتفع أحد الأسهم، والآخر سوف يسقط وبالتالي بمثابة نوع من التحوط. إذا كنت تتداول الأسهم، يمكنك استخدام الارتباط حاسبة شكل بيوبسيد لحساب الارتباطات بين الأسهم المختلفة، وإذا كنت تاجر الفوركس، فإن آلة حاسبة الارتباط من مفا هو كل ما تحتاجه. كلمة التنبيه تتغير الترابطات مع مرور الوقت ويمكن أن تتغير من ارتباط إيجابي إلى سلبي. يظهر الرسم البياني أدناه تطور سعر SampP500 والنفط. وكما ترون، فقد تم ربط كلا الصكين بشكل إيجابي، ولكن تغيرت إلى ارتباط سلبي للغاية في الآونة الأخيرة، وأيضا أوقات لم يكن هناك ارتباط. نمو رأس المال السحر لماذا حساب التداول الخاص بك يمكن أن تنمو بسرعة هو بسبب النمو الأسي. عندما يكون لديك وظيفة 9-5 العادية تحصل على راتب ثابت والدخل في شهر واحد عادة ما تكون مستقلة عن واحد كنت حصلت في الشهر السابق. في التداول، يمكن لرأس المال الخاص بك العمل بالنسبة لك، وإذا كان لديك تجارة الفوز، يمكنك المخاطرة أعلى مستوى على التجارة القادمة، وبالتالي أيضا تحقيق ربح أكبر. الرسم البياني أدناه يقارن النمو الخطي (الأزرق) حيث يمكنك فقط حفظ نفس المبلغ في كل مرة واحدة، والنمو الأسي (الأحمر) حيث يمكنك إعادة استثمار الأرباح الخاصة بك والرسم البياني الأحمر الذي يحاكي أداء التداول (المخاطر: المكافأة 2: 1 و وينرات 50) . في حين ارتفع الرسم البياني الخطي فقط إلى 50.000، ارتفع الرسم البياني الأسي إلى 280.000 والرسم البياني التداول إلى 200.000. وتستند الرسوم البيانية الثلاثة إلى استثمار أولي قدره 10.000 ومعدل نمو 2. لماذا التجار المسمار: العشوائية والاستقلالية وعينة حجم التفكير التفكير العشوائي والاستقلالية وعينة الحجم التفكير هي ثلاثة من المفاهيم الإحصائية الرئيسية أن التجار الحصول على خطأ تماما وهي الأسباب الرئيسية لماذا يساء تفسيرها تماما أدائها التجاري. العشوائية العشوائية تعني أن التوزيع بين الصفقات الفائزة والخاسرة عشوائي تماما على المدى القصير. الاستقلالية يعني مفهوم الاستقلالية أن التجارة الواحدة مستقلة تماما عن التجارة السابقة. إذا كان آخر صفقة تجارية لك هو الفائز، فإنه ليس له أي تأثير على نتائج التجارة القادمة. عينة-حجم-التفكير كلاهما، يتم إساءة فهم مفهوم العشوائية والاستقلال من قبل التجار لأنهم لا يفهمون المفهوم الأكثر أهمية: أحجام عينة ذات دلالة إحصائية. وغالبا ما يجعل التجار الخطأ أنهم يحكمون نظام التداول الخاص بهم على أساس حصيلة حفنة من الصفقات. رأينا أعلاه أنه من المرجح أن يكون 2 الفائزين في صف من 3، ولكن الإحصاءات توفر سوى معلومات ذات مغزى إذا كنت تحليل حجم عينة كبيرة بما فيه الكفاية. لذلك، لا تجعل القرارات المبكرة سواء نظام التداول الخاص بك هو جيد أو سيئ بعد 10 أو 20 الصفقات، ولكن اتخاذ 100 الصفقات مع نفس القواعد بالضبط ومن ثم تحليل أدائك. الاستنتاج: دليل الرياضيات للتجار هو كل ما تحتاجه من أي وقت مضى في حين أن عدم فهم أو أن يكون على بينة من كيفية الرياضيات والإحصاءات العمل في التداول سوف تتدهور بشكل ملحوظ الحافة العامة الخاصة بك، أنت لا تحتاج للحصول على درجة الماجستير الخاص للتداول مربحة. في معظم الحالات، حتى يكفي إذا كان التاجر تطبيق بعض الحس السليم عند التداول. مع المفاهيم في هذا الدليل الرياضيات للتجار كنت جيدة للذهاب ويتضمن جميع المبادئ الرياضية والإحصائية ستحتاج أي وقت مضى في التداول الخاص بك. إذا كنت العصا لنرى كيف مختلفة معلمات التداول، مثل المخاطر: نسبة المكافأة، وينرات و - Risk التفاعل، يمكنك تحميل لدينا أداة تحليلات التجارة الحرة. ما الذي تريد القيام به بعد ذلك المخاطر تنويه تداول العقود الآجلة، الفوركس، العقود مقابل الفروقات والأسهم ينطوي على خطر الخسارة. يرجى النظر بعناية إذا كان هذا التداول مناسب لك. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. مقالات ومحتوى على هذا الموقع هي لأغراض الترفيه فقط ولا تشكل توصيات الاستثمار أو المشورة. شروط كاملة صورة الائتمان: تراديسيتي الصور المستخدمة وتراخيص الصور تحميلها والحصول عليها من خلال فوتوليا. Flaticon. فريبيك و أونبلاش. وقد تم الحصول على الرسوم البيانية التداول باستخدام ترادينغفيو. ستوكشارتس و فكسم. إيكون ديسين بي Icons8MetaTrader خبير استشاري أدوات الاحتمالات لتحسين تجارة الفوركس من أجل أن يكون ناجحا، يحتاج تجار الفوركس إلى معرفة الرياضيات الأساسية للاحتمال. بعد كل شيء، من الصعب تحقيق والحفاظ على مكاسب التداول دون أن يكون أولا القدرة على فهم الأرقام وقياسها. يستخدم العديد من التجار مجموعة من مؤشرات الصندوق الأسود لتطوير وتنفيذ قواعد التداول. ومع ذلك، فإن الفرق بين المتداول الجيد والآخر هو فهمه للمقاييس والأساليب لحساب الأداء والمكاسب. الاحتمالات والإحصاءات هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تداول العملات الأجنبية. من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات الاحتمالية، من الأسهل للتجار لوضع أهداف التداول من حيث الرياضية، وخلق وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج. انها مفيدة لاستعراض المفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات لتداول العملات الأجنبية. من خلال فهم الرياضيات من الاحتمالات، عليك معرفة المنطق الذي تستخدمه أنظمة التداول الميكانيكية والمستشارين الخبراء (إي). التوزيع الطبيعي الأداة الأساسية للاحتمال في تداول العملات الأجنبية هي مفهوم التوزيع الطبيعي. ويقال إن معظم العمليات الطبيعية توزع عادة. التوزيع الموحد يعني أن احتمال وجود رقم في أي مكان على سلسلة متصلة هو على قدم المساواة. هذا هو نوع التوزيع الذي يمكن أن ينتج عن نشر العناصر بشكل مصطنع بالتساوي قدر الإمكان عبر منطقة، مع كمية موحدة من التباعد بينهما. ومع ذلك، فبدلا من التوزيع الموحد، من المرجح أن يتم العثور على سعر أزواج العملات في منطقة معينة في أي وقت من الأوقات. هذا هو توزيعه الطبيعي، ويمكن أن تظهر أدوات الاحتمال تقريب حيث من المرجح أن يتم العثور على السعر. يوفر التوزيع العادي للمتداولين الفوركس القدرة التنبؤية فيما يتعلق باحتمال أن سعر زوج العملات سيصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة. تستخدم الحواسيب مولدا عشوائيا لحساب متوسطات أسعار الفوركس لتحديد توزيعها الطبيعي. إذا تم فحص عدد كبير من أسعار العينات، فإن التوزيع الطبيعي شكل شكل منحنى الجرس عند رسمها بيانيا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. قواعد المتوسطات البسيطة مفيدة للتجار، ومع ذلك فإن قواعد التوزيع الطبيعي توفر قوة تنبؤية أكثر فائدة. على سبيل المثال، قد يحسب المتداول أن متوسط ​​حركة السعر اليومي لزوج الفوركس، على سبيل المثال، 50 نقطة. ومع ذلك، يمكن للتوزيع الطبيعي أيضا أن يقول للتاجر احتمال أن حركة سعرية معينة معينة ستنخفض بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة. وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، سيتم العثور على حوالي 68 من العينات ضمن انحراف معياري واحد للمتوسط ​​(المتوسط)، وحوالي 95 سيتم العثور عليها ضمن انحرافين معياريين للمتوسط. وأخيرا، هناك احتمال 99.7 أن العينة سوف تقع ضمن ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط. وظائف التوزيع العادي والانحراف المعياري في المستشارين الخبراء (إي) والنظم التجارية تساعد تجار الفوركس على تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك مبلغ معين خلال فترة معينة من الزمن. ومع ذلك، ينبغي أن يكون التجار حذرين عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحده لأغراض إدارة المخاطر. على الرغم من احتمال حدوث حدث نادر (مثل انخفاض سعر 50) قد يبدو منخفضا، فإن عوامل السوق غير المتوقعة يمكن أن تجعل إمكانية أعلى بكثير مما يبدو خلال حسابات التوزيع العادية. تعتمد موثوقية التحليل على كمية ونوعية البيانات عند نمذجة منحنيات التوزيع العادية، فإن كمية ونوعية بيانات سعر المدخلات مهمة جدا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. أيضا، لتجنب أخطاء الحساب الناتجة عن عدم كفاية البيانات، من المهم أن كل حساب يستند على الأقل ثلاثين عينة. لذلك، لاختبار استراتيجية تداول العملات الأجنبية من خلال تقدير النتائج من الصفقات عينة، يجب على مطور النظام تحليل ما لا يقل عن 30 الصفقات من أجل التوصل إلى استنتاجات موثوقة إحصائيا بشأن المعلمات التي يتم اختبارها. وبالمثل، فإن النتائج من دراسة من 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل فقط 50 الصفقات. التشتت والتوقعات الرياضية لتقدير المخاطر بالنسبة لتجار الفوركس، فإن أهم خصائص التوزيع هي توقعاته الرياضية وتشتته. التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات من السهل حساب: فقط إضافة ما يصل كل نتائج التجارة وتقسيم هذا المبلغ من قبل عدد من الصفقات. إذا كان نظام التداول مربحا، فإن التوقعات الرياضية إيجابية. إذا كان التوقع الرياضي سلبيا، فإن النظام يفقد في المتوسط. ويظهر الانحراف النسبي أو التسطيح لمنحنى التوزيع عن طريق قياس انتشار أو تشتت قيم الأسعار في مجال التوقعات الرياضية. عادة، يتم وصف التوقعات الرياضية لأي قيمة موزعة عشوائيا على أنها M (X). لذلك، يمكن تعريف التشتت على أنه D (X) M (شم (X) 2. ويسمى الجذر التربيعي التفرق الانحراف المعياري، كما هو موضح في الاختزال الرياضي كما سيغما (.) التشتت والانحراف المعياري أهمية حاسمة لإدارة المخاطر في أنظمة تداول العملات الأجنبية، وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، كلما ارتفعت قيمة السحب المحتمل، وارتفاع المخاطر، وبالمثل، كلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري، فإن الانخفاض سيكون عند السحب من النظام. على سبيل المثال، تقييم عينة المخاطر لاختبار نظام تداول العملات الأجنبية: رقم التجارة X (الربح أو الخسارة التجارية) في المثال أعلاه استنادا إلى الحد الأدنى لعدد ثلاثين الصفقات لعينة كافية، من المهم أن نلاحظ أن الرياضية توقعات إيجابية، لذلك فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية مربحة في الواقع، ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري مرتفع، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر هو المخاطرة مبلغ أكبر بكثير هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة، هيريس بقية ث e الرياضيات: لتحديد التوقعات الرياضية لهذه المجموعة من الصفقات، إضافة معا جميع الأرباح والخسائر الصفقات، ثم تقسيمها 30. هذا هو متوسط ​​قيمة M (X) لجميع الصفقات. وفي هذه الحالة، يساوي متوسط ​​كسب قدره 4.26 في التجارة. وحتى الآن، يبدو النظام واعدا. بعد ذلك، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، يطرح المتوسط ​​أعلاه 4.26 من نتائج كل صفقة، ثم مربعا، ويضاف مجموع كل هذه الساحات معا. وينقسم المبلغ إلى 29، وهو العدد الإجمالي للحرف ناقص 1. باستخدام الصيغة لتشتت (X) M (شم (X) 2 المذكورة أعلاه، هيريس فحص الحساب من التجارة الأولى في مثالنا : التجارة 1: -17.08 4.26 -21.34، و (-21.34) 2 455.39 يتم إجراء نفس العملية الحسابية لكل صفقة في سلسلة الاختبار. وفي هذا المثال، يساوي التشتت على السلسلة 9،353.62 وبتعريفه الجذر التربيعي يساوي المعيار الانحراف ()، والتي في هذه الحالة هي 96.71، وبالتالي يرى تاجر الفوركس أن خطر هذا النظام معين مرتفع إلى حد ما: التوقعات الرياضية إيجابية بالفعل، مع ربح متوسط ​​قدره 4.26 في التجارة، ومع ذلك فإن الانحراف المعياري مرتفع عند مقارنة مع هذا الربح، ويمكن ملاحظة أن التاجر يخشى من 96.71 لكل فرصة لكسب 4.26 في الربح، وهذا الخطر قد يكون مقبولا، أو التاجر قد يختار تعديل النظام بحثا عن مخاطر أقل. وبعد عن خطر نظام تداول معين، يمكن للمتداولين الفوركس أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب Z - النتيجة، مما يشير إلى عدد المرات التي سوف تحدث الصفقات مربحة في ما يتعلق بفقدان الصفقات. خلال عملية تطوير نظام تداول العملات الأجنبية الفائزة، قد يتساءل المتداول عن عدد الصفقات المربحة التي تمت مشاهدتها أثناء الاختبار كانت عشوائية، وكم عدد الصفقات المتتالية الخاسرة يجب تحملها من أجل تحقيق الصفقات الفائزة. على سبيل المثال، يتيح افتراض أن متوسط ​​الربح المتوقع من نظام تداول فوريكس معين أقل بأربع مرات من مبلغ الخسارة المتوقع من كل أمر وقف الخسارة الذي تم تشغيله أثناء تداول هذا النظام. قد يفترض بعض التجار أن النظام سيفوز بمرور الوقت، ما دام هناك متوسط ​​تجارة مربحة على الأقل لكل أربعة صفقات خاسرة. ومع ذلك، اعتمادا على توزيع الانتصارات والخسائر، خلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد تنخفض عميقا جدا لاستعادة في الوقت المناسب للفائز المقبل. يمكن استخدام التوزيع العادي لتوليد درجة Z، التي تسمى أحيانا درجة قياسية، والتي تتيح للمتداولين تقدير ليس فقط نسبة انتصارات للخسائر، ولكن أيضا كم من وينسلوسس من المرجح أن تحدث على التوالي. وتمثل علامة Z الإيجابية قيمة أعلى من المتوسط، وتمثل درجة Z السلبية قيمة أقل من المتوسط. للحصول على هذه القيمة، يطرح التاجر المتوسط ​​السكاني من قيمة خام فردية ثم يقسم الفرق حسب الانحراف المعياري للسكان. إن حساب الدرجة المعياري الأساسي للنتيجة الخام المعينة على أنها x هو: أين متوسط ​​السكان و هو الانحراف المعياري للسكان. من المهم أن نفهم أن حساب درجة Z يتطلب أن التاجر يعرف المعلمات من السكان، وليس مجرد خصائص عينة مأخوذة من تلك الفئة السكانية. Z يمثل المسافة بين متوسط ​​السكان والنتيجة الخام، معبرا عنها بوحدات الانحراف المعياري. لذلك، بالنسبة لنظام تداول العملات الأجنبية: زن x (R 0.5) P (P x (ين) (N 1) N هو العدد الإجمالي للحرف خلال سلسلة R هو العدد الإجمالي لسلسلة الصفقات الفائزة والخاسرة P يساوي 2 x W لو لو هو العدد الإجمالي للحرف الفائزة خلال سلسلة L هو العدد الإجمالي للحركات الخاسرة خلال سلسلة فردية يمكن تمثيلها بسلسلة متتالية من الإيجابيات أو الناقص (على سبيل المثال أو 8212). R يحسب عدد يمكن أن تقدم Z تقييم ما إذا كان نظام تداول الفوركس يعمل على الهدف أو أي مدى بعيد عن الهدف قد يكون، كما أن التاجر يمكن أن يستخدم درجة Z لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على عدد أقل أو مجموعة أكبر من الفائزين والخاسرين مما كان متوقعا من سلسلة عشوائية من الصفقات 8211 وبعبارة أخرى، ما إذا كانت نتائج الصفقات المتتالية تعتمد على بعضها البعض، وإذا كانت النتيجة Z بالقرب من 0، ثم توزيع نتائج التجارة هو بالقرب من التوزيع الطبيعي وقد تشير نتيجة سلسلة من الصفقات إلى الإعلان إبيندينسي بين نتائج تلك الصفقات. ويرجع ذلك إلى أن القيمة العشوائية العادية ستنحرف عن متوسط ​​القيمة بما لا يزيد عن ثلاثة سيغما (3 x) وبيقين قدره 99.7. ما إذا كانت قيمة Z إيجابية أو سلبية سوف تبلغ المتداول عن نوع الاعتماد: تشير قيمة Z إيجابية إلى أن التجارة المربحة سوف يتبعها الخاسر. وتشير إيجابية Z إلى أن التجارة المربحة ستتبعها أرباح أخرى مربحة، وسيتبعها الخاسر خسارة أخرى. هذه التبعية الملحوظة تسمح لمتداول الفوركس بتغيير أحجام المواقف للتداول الفردي من أجل المساعدة في إدارة المخاطر. شارب راتيو نسبة شارب، أو نسبة المكافأة إلى التباين، هي واحدة من أدوات الاحتمال الأكثر قيمة لتجار الفوركس. كما هو الحال مع الطرق المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق مفاهيم التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري. فهو يعطي المتداولين طريقة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق تعديل المخاطر. الخطوة الأولى هي حساب فترة الإرجاع (هر). على سبيل المثال، التجارة التي أسفرت عن ربح من 10 لديها هر تحسب على النحو 1 0.10 1.10 في حين يتم حساب التجارة التي تخسر 10 كما 1 0.10 0.90. وبالمثل، يمكن حساب معدل وفيات الرضع عن طريق قسمة مبلغ ما بعد التجارة بمقدار المبلغ قبل التجارة. يتم حساب متوسط ​​عوائد فترة الإيداع (أهب) من خلال إضافة كل عوائد فترة الإيداع الفردي، ثم التقسيم حسب عدد الصفقات. أهب في حد ذاته تنتج المتوسط ​​الحسابي الذي قد لا يقدر بشكل صحيح أداء نظام تداول العملات الأجنبية مع مرور الوقت. وبدلا من ذلك، يمكن تقدير كفاءة الاستثمار في أنظمة التداول عن كثب باستخدام نسبة شارب، مما يبين أن معدل أهب ناقص المعدل الخالي من المخاطر لعائدات الاستثمار طويلة الأجل يتعلق بالانحراف المعياري لنظام التداول. نسبة شارب أهر (1 رفر) سد عندما يكون أهر هو متوسط ​​فترة إرجاع فترة الإعادة، فإن رفر هو معدل العائد الخالي من المخاطر من الاستثمارات الآمنة مثل أسعار الفائدة البنكية أو أسعار سندات T طويلة الأجل، و سد هو الانحراف المعياري. وبما أن أكثر من 99 من جميع القيم العشوائية سوف تقع ضمن مسافة 3 حول متوسط ​​قيمة M (X) لنظام تداول معين، وكلما ارتفعت نسبة شارب، كلما كان نظام التداول أكثر كفاءة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب لنتائج التجارة الموزعة عادة هي 3، فإنه يشير إلى أن احتمال فقدان أقل من 1 في التجارة، وفقا لقاعدة 3-سيغما. تم دمج مفاهيم التوزيع الطبيعي، التشتت، Z-سكور و شارب راتيو بالفعل في لوغاريتمات مناطق العد ونظم التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئية لمعظم التجار. ومع ذلك، من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمالية الأساسية، يمكن للتجار الفوركس أن يكون لديهم فهم أعمق لكيفية أداء النظم الآلية وظائفها، وبالتالي تعزيز احتمال الفوز الصفقات. هل تستخدم حاليا أدوات الاحتمالات لزيادة فرصتك الخاصة للنجاح